(1)【◆题库问题◆】：[多选] 资产组合的核心变量包括（）。
A．收益
B．时间
C．风险
D．组合种类
E．相关系数

【◆参考答案◆】：A,C

【◆答案解析◆】：资产组合有两个核心变量，收益(期望收益)和风险(用方差计算)。

(2)【◆题库问题◆】：[多选] 根据货币的时间价值理论，影响现值大小的因素主要有（　　）。
A．市盈率
B．投资年限
C．资产/负债比率
D．投资收益率
E．通货膨胀率

【◆参考答案◆】：B,D,E

【◆答案解析◆】：货币时间价值的影响因素有：时间、收益率或通货膨胀率、单利与复利。

(3)【◆题库问题◆】：[多选] 项目组织机构分析的内容包括（　）。
A．项目实施机构分析
B．项目经营机构分析
C．项目协作机构分析
D．人力资源分析
E．项目规模结构分析

【◆参考答案◆】：A,B,C

【◆答案解析◆】：人力资源分析不属于项目组织结构分析的内容。

(4)【◆题库问题◆】：[多选] 以下各项属于银行风险的有（　　）。
A．信用风险
B．利率风险
C．市场风险
D．国家风险
E．商品价格风险

【◆参考答案◆】：A,B,C,D,E

【◆答案解析◆】：银行风险包括信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险、国家风险、声誉风险、法律风险、合规风险和战略风险。利率风险和商品价格风险属于市场风险，所以A．B．C．D．E选项均正确。

(5)【◆题库问题◆】：[单选] 贷款银行最直接关心的应该是（　　）。
A．借款人的现金流量
B．借款人的营运能力
C．借款人的盈利能力
D．借款人的偿债能力

【◆参考答案◆】：A

【◆答案解析◆】：客户在生产经营过程中，既发生现金流人，同时又会发生现金流出，其净现金流量为正值或是负值，金额为多少，将决定其是否有现金还款。所以，贷款银行最直接关心的应该是借款人的现金流量。

(6)【◆题库问题◆】：[单选] 我国证券交易所的设立和撤销由（　）决定。
A．证券业协会
B．大型证券公司
C．中国证券监督管理委员会
D．国务院

【◆参考答案◆】：D

(7)【◆题库问题◆】：[多选] 下列理财计划中,具有保本效果的有（　　）。
A．固定收益理财计划
B．最低收益理财计划
C．保本浮动收益理财计划
D．非保本浮动收益理财计划
E．保本收益理财计划

【◆参考答案◆】：A,B,C,E

(8)【◆题库问题◆】：[单选] 将许多类似的但不会同时发生的风险集中起来考虑，从而使这组合中发生风险损失的部分能够得到其他未发生损失部分的补偿，属于（　　）的风险管理方法.
A．风险对冲
B．风险分散
C．风险规避
D．风险转移

【◆参考答案◆】：B

(9)【◆题库问题◆】：[多选] 下列关于金融市场风险的理解，正确的有（　　）。
A．市场风险来源于与整个市场系统有关的因素，这种风险影响市场上所有的投资对象，因此被称为系统风险或不可分散风险
B．可被分散化消除的风险被称为独特风险、特定公司风险、非系统风险或可分散风险
C．特定风险的风险来源是独立的，它只影响市场上的某一个或某几个投资对象
D．保险原则指的是通过充分分散化来化解特定风险的原理
E．伴随着资产组合中资产种类的增加，系统风险逐渐降低

【◆参考答案◆】：A,B,C

(10)【◆题库问题◆】：[单选] 根据Credit Risk+模型，假设某贷款组合由100笔贷款组成，该组合的平均违约率为2％，E=2．72，则该组合发生4笔贷款违约的概率为（　　）
A．0．09
B．0．08
C．0．07
D．0．06

【◆参考答案◆】：A

【◆答案解析◆】：A【解析】在一个贷款组合飘面，发生n笔贷款违约的概率公式为：Prob(n笔贷款违约)=E-m×mn／n!其中，E=2．72，m为贷款组合平均违约率×100，本题中即m=2，n为实际月末的贷款数量，本题中n=4，代入公式得概率=2．72-2×24÷(4×3×2×1)=0．09。